国际投资中的币种配置方法研究

admin · 发表于 2022-8-31 10:46:42

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雅宝题库解析：
长期以来，由于金融管制严格、资金规模相对有限，我国的国际投资活动还处于初始阶段。近年来，伴随着我国国民经济的高速发展，社会财富不断积累，形成了数额巨大且快速增长的投资资本，包括外汇储备、养老金和各类基金等。然而，相对有限的国内投资市场和投资产品已经无法满足投资者的投资要求，因此，我国亟需开展国际投资，在全球范围内进行资产配置，从而优化我国的投资结构，使中国投资者得以分享全球经济发展的成果。在开展国际投资时，投资者面临的一个核心题目是币种配置题目，即如何将全部资金分散投资到不同币种的投资资产，获得最优的投资效果。然而，由于我国缺少国际投资的经验，币种配置的相关实践和理论研究十分匮乏，已有的投资管理方法和资产组合选择模型也并不完全适用于我国的国际投资配置题目。本文以国际投资的币种配置模型为研究对象，构建了一系列的国际投资币种配置模型：第一，从风险-收益视角构建了国际投资的静态币种配置模型，并对比了分别以方差、半方差、VaR和CVaR作为风险度量指标时模型的配置效果；第二，考虑到国际投资模型中参数的不确定性，对传统的均值-CVaR模型进行鲁棒处理，构建了基于CVaR约束和鲁棒方法的币种配置模型，并针对投资收益分布的不同假设，得到了相应的币种配置模型；第三，考虑到各个币种投资收益和风险的时变特点，建立了动态的均值-CVaR模型，对国际投资币种进行动态配置；第四，建立了基于离散情景树的币种配置动态随机优化模型，采用离散情景树的方法对国际投资中各币种收益率和汇率变动的不确定性进行刻画，并对比了不同情景生成方法下的模型配置效果。在币种配置模型研究的基础上，本文进一步研究了单一币种下具体的资产配置题目，将支持向量机（Support Vector Machine）方法引入到我国国际投资的投资资产选择中，为我国国际投资中的资产选择提供具体的方法。以股票市场的投资目标选择为例，构建了基于双隶属模糊支持向量机的股票投资价值判别模型，对股票的投资价值大小进行判别和评价。最后，在上述定量研究的基础上，本文探讨了我国在国际投资中应当注意的相关题目，并定性地提出了一些国际投资建议。

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