计量经济学-模拟题23春地大非答案

admin · 发表于 2023-3-30 09:39:38

答案来源：www.ybaotk.com《计量经济学》模拟题

一.单项选择题

1.对无限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的最主要困难为

A. 无法估计无限分布滞后模型参数

B. 难以客观确定滞后期长度

C. 滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

D. 滞后的解释变量存在序列相关问题

[答案]: A

2.随机游走序列是()

A. 非平稳序列

B. 平稳序列

C. 经过一次差分仍是不平稳序列

D. 期望和方差是保持不变的序列

[答案]: A

3.如果2个变量同为d阶单整,且回归后残差为b阶单整

A.二者存在协整关系

B.二者不存在协整关系

C.二者具没有长期均衡关系

D.以上答案均不正确

[答案]: A

4.随机游走过程的方差为

A.与时间t有关

B.1

C.无穷大

D.无穷小

[答案]: A5.某一时间序列经一次差分变换后变成平稳时间序列,该时间序列称为

A. 一阶单整

B. 二阶单整

C. 一阶平稳

D. K阶单整

[答案]: A



6.ADF检验的原假设为

A. 原序列存在单位根

B. 序列没有k阶自相关

C. 原序列平稳

D. 序列存在自相关

[答案]:A



7.有关EG检验的说法正确的是

A. 拒绝回归残差为零原假设说明被检验变量之间存在协整关系

B. 接受回归残差为零原假设说明被检验变量之间存在协整关系

C. 拒绝回归残差为零原假设说明被检验变量之间不存在协整关系

D. 接受回归残差为零原假设说明被检验变量之间不存在协整关系

[答案]:A

8.时间序列的分解方法有

A. 加法分解法则

B. 除法分解法则

C. 最小二乘法

D. 广义差分法

[答案]:A9.虚拟变量

A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素

B.只能代表质的因素

C.只能代表数量因素

D.只能代表季节影响因素

[答案]:A10.对无限分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时,会遇到的最主要困难为

A.无法估计无限分布滞后模型参数

B.难以客观确定滞后期长度

C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度

D.滞后的解释变量存在序列相关问题

[答案]:A

11.模型经过对数变换后,异方差性通常

A. 减小

B. 增大

C. 不变

D. 增大或减小

[答案]:A

12.在异方差情况下,参数的OLS估计仍然具有无偏性的原因是

A.零均值假定成立

B.解释变量与随机误差项不相关假定成立

C.无多重共线性假定成立

D.序列无自相关假定成立

[答案]:A13.当回归模型存在异方差性时,t检验的可靠性会

A. 降低

B. 增大

C. 不变

D. 无法确定

[答案]:A



14.ARCH 检验方法主要用于检验

A. 异方差性

B. 自相关性

C. 随机解释变量

D. 多重共线性

[答案]:A



15.表示由解释变量所解释的部分,表示x对y的线性影响

A. 回归平方和

B. 残差平方和

C. 剩余平方和

D. 总离差平方和

[答案]:A

16.在多元回归分析中,F检验是用来检验

A. 回归模型的总体线性关系是否显著

B. 回归模型的各回归系数是否显著

C. 样本数据的线性关系是否显著

D. 回归方程的预测结果是否显著

[答案]:A17.在估计线性回归模型时,可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和,其中回归平方和表示

A. 被解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分

B. 被解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分

C. 解释变量的变化中可以用回归模型来解释的部分

D. 解释变量的变化中未被回归模型来解释的部分

[答案]:A

18.在回归分析中,用来检验模型拟合优度的统计量是

A.判定系数

B. t统计量

C. F统计量

D.以上三个都是

[答案]:A

19.模型存在自相关性时,OLS估计量仍是无偏的,其原因是

A. 零均值假定成立

B. 无多重共线性假定成立

C. 同方差假定成立

D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立

[答案]:A



20.下面哪一项不能用于回归模型高阶自相关的检验

A.DW检验

B.偏自相关检验

C.BG检验

D.拉格朗日乘数检验

[答案]:A

21.计量经济分析工作的基本步骤是

A.模型设定,模型估计,模型检验,模型应用

B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型,模型评价

C.个体设计,总体设计,估计模型,应用模型,检验模型

D.确定模型导向,确定变量及方程式,估计模型,检验模型,应用模型

[答案]:A22.侧重于研究计量经济模型的估计和检验方法

A.理论计量经济学

B.广义计量经济学

C.应用计量经济学

D.狭义计量经济学

[答案]:A



23.在修正自相关的方法中,不正确的是

A. 广义差分法

B. 普通最小二乘法

C. 一阶差分法

D. 两步法

[答案]:B



24.无多重共线性是指数据矩阵的秩

A. 大于k

B. 等于k

C. 小于k

D. 等于k+1

[答案]:B



25.是建立和评价计量经济模型的事实依据

A. 经济理论

B. 统计资料

C. 数理统计方法

D. 经济统计方法

[答案]:B



26.对于模型,与相比,时,估计量的方差将是原来的

A. 1倍

B. 1.33倍

C. 1.8倍

D. 2倍

[答案]:B



27.假定某企业的产品产量与价格的关系可表示为模型

St=b0+b1Pt+εt,其中St为产量,Pt为价格.又知,如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量.由此判断上述模型存在

A. 异方差问题

B. 自相关问题

C. 多重共线性问题

D. 随机解释变量问题

[答案]:B



28..加权最小二乘法中,参数估计量应该使得_最小

A. 残差平方和

B. 加权残差平方和

C. 残差绝对值之和

D. 加权残差绝对值之和

[答案]:B29.下列说法正确的是

A. 异方差是样本现象

B. 异方差的变化与解释变量的变化有关

C. 异方差是总体现象

D. 时间序列数据建模更易产生异方差

[答案]:B30.将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中,则需要引入虚拟变量的个数为()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

[答案]:B二.判断题

1.可决系数不仅反映了模型拟合程度的优劣,而且有直观的经济含义:它定量地描述了Y的变化中可以用回归模型来说明的部分,即模型的可解释程度

[答案]:T2.将一年四个季度对因变量的影响引入到有截距项的模型中,则需要引入3个虚拟变量.

[答案]:T3.回归模型由于和是的函数,所以它们之间存在多重共线性.

[答案]:F4.当模型存在异方差性时,OLS估计仍然是有效估计.

[答案]:F5.对于不同的样本点,随机误差项的离散程度相同,则称模型出现了异方差性.

[答案]:F6.ARCH检验只能判断模型中是否存在异方差,而不能诊断出是哪一个变量引起的异方差.

[答案]:T7.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数

[答案]:F8.虚拟变量的取值只能取0或1.

[答案]:T9.用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1.

[答案]:T10.虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测.

[答案]:T三.填空题

1.只有两个变量的相关关系,称为(_).三个或三个以上变量的相关关系,称为(_).

[答案]:简单相关;简单相关关系多重相关或复相关;多重相关;复相关2.若参数估计量既满足无偏性,又满足有效性,则我们称这个估计量为(_)

[答案]:最佳无偏估计量



3.(_)是建立在变量因果关系分析的基础上,分析中必须明确划分解释变量与被解释变量 [答案]:回归分析

4.各种经济变量相互之间的依存关系有两种不同的类型:一种是确定性的函数关系;另一种是不确定的统计关系,也称为(_)

[答案]:相关关系



5.普通最小二乘法是指所选择的回归模型应该使所有观察值的(_)达到最小

[答案]:残差平方和

6.所谓(_)是指对经济现象或过程的一种数学模拟.

[答案]:经济模型7.模型存在完全多重共线性时,OLS估计值是_.

[答案]:不确定;不确定的

8.方差膨胀因子检验法可以用于检测模型的_.

[答案]:多重共线性



9.方差膨胀因子的倒数称为_____.

[答案]:容许度10.在存在严重多重共线性时,假设检验容易作出_____的判断.

[答案]:错误

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