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CFXO（抵押外汇契约）定价的动态Copula函数方法

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发表于 2024-2-18 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目：


雅宝题库答案：
****此区域为收费内容****    需支付 1 知识币后可查看，1币=0.01元查看答案


雅宝题库解析：
作为近10年来发展最为迅速的信用衍生产品之一，CDO已经在金融市场的风险管理中得到了广泛的应用与发展，近期由于美国次贷危机而引发的全球金融危机再次使金融衍生品的设计和定价受到强烈的关注。最近一种新的将普遍使用于信贷领域的CDO技术应用于外汇的投资产品——抵押外汇契约（CFXO）诞生了，该产品将允许投资者获得货币的暴露风险并同时从相应所选择的部分到期、收益率以及评级中获益。由于其与传统资产类别的相关性十分低，该产品为投资者投资组合的多样化提供了一个十分有效的工具。鉴于CFXO与CDO的结构相似，本文借鉴CDO的定价研究，通过用t-GARCH模型拟合边际分布，来应用动态时变copula对CFXO进行合理的定价。
答案, 抵押, 外汇, 契约, 定价

天涯海角也要找到Ni：CFXO（抵押外汇契约）定价的动态Copula函数方法





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