美元指数与黄金价格的波动性关系研究

admin · 发表于 2024-2-19 09:25:08

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黄金作为一种具备货币属性和商品属性的重要国际储备资产，其与美元之间的相关关系、波动率关系和未来走势对中国成功进行外汇储备结构调整、改变单一美元结构、有效规避外汇风险至关重要。通过研究美元指数与黄金价格的波动率影响关系，本文试图得到两个资产之间波动率的传导方向、传导方式、影响程度以及随时间变化的趋势，以便为我国外汇储备多元化和国际资产配置的研究提供初步参考。本文共分为六个部分，第一部分是绪论，介绍研究背景和意义以及本文的主要研究内容。第二部分，介绍美元与黄金之间的相互影响关系、多元GARCH模型在金融领域的应用以及信息传递与波动率传递效应。第三部分分析黄金的历史变迁和独特地位、黄金价格的形成机制及影响因素。第四部分，结合上述研究定量分析黄金与其主要影响因素之间的相互关系，初步得到黄金价格决定模型。第五部分，分别建立以影响因素为解释变量的黄金收益率单变量GARCH模型，分析黄金与其主要影响因素相关关系、波动溢出和杠杆效应。第六部分，加入石油为解释变量，建立黄金、美元指数和石油的动态条件相关系数多元DCC-MVGARCH模型，深入挖掘美元指数、黄金价格和石油之间的动态相关关系。本文的主要创新之处在于：本文构建了适当的动态条件相关系数多元DCC-MVGARCH模型使用日数据研究美元指数、黄金价格和石油之间的动态相关关系；基于理论定性分析和定量实证方法讨论了黄金与其主要影响因素的相互关系、波动溢出和杠杆效应等；结合国际美元、黄金和石油市场重大事件分析美元、黄金和石油市场的走势、动态相关关系变化。

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