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【广开搜题】广东开放大学期货与期权（本，2024春）第八章测验_1_1参考答案
试卷总分:10 得分:10
1.卖出看跌期权的最大损失为权利金。 ( ??)
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广东开放大学作业答案
2.买入看跌期权和买入期货可以合成买入看涨期权。（）
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3.买入看涨期权，其最大损失可能是无穷大。（）
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4.期权的卖方需要交纳保证金。广开搜题
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5.某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为 850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（ ????）美分。
A.838
B.854
C.886
D.824
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广开形成性考核答案
6.投资者买入跨式期权交易，意味着他认为（）
A.未来市场将大幅下降
B.未来市场将大幅上升
C.未来市场将大幅震荡
D.未来市场将小幅震荡广开搜题
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7.以下哪个属于熊市市价差期权交易（）其中 Y>X
A.买入一份执行价格 X 的看涨期权，买入一份执行价格 Y 的看涨期权
B.卖出一份执行价格 X 的看涨期权，买入一份执行价格 Y 的看涨期权
C.买入一份执行价格 X 的看涨期权，卖出一份执行价格 Y 的看涨期权
D.卖出一份执行价格 X 的看跌期权，卖出一份执行价格 Y 的看跌期权
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8.某投资者二月份以 300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破(? )点或者上涨超过(? )点时就盈利了。
A.(10200，10300)?
B.?(9500，11000)
C.?(10300，10500)
D.(9500，10500)
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9.投资者在 3月20日以320点的权力金，购买一张执行价格为13900点的恒生指数看涨期权，同时他又以150点的权力金，购买同样敲定价格的恒生指数看跌期权。也即是该投资者做了一个跨式套利(straddle)。那么该套利组合的盈亏平衡点是 。
A.13430?广开搜题
B.14370?
C.13340?
D.14730?
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广开形成性考核答案
10.以下属于熊市价格价差期权的情形有 ( ??)。
A.买入执行价格 30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权
B.卖出执行价格 30元的看跌期权，买入执行价格30元的看涨期权
C.买入执行价格 30元的看涨期权，卖出执行价格33元的看涨期权
D.卖出执行价格 30元的看涨期权，买入执行价格33元的看涨期权
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发表于 2024-4-24 07:31:01
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