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《证券投资学》第二套作业（5-6单元）
1.[单选题]下列说法正确的是（）。
A.分散化投资使系统风险减少
B.分散化投资使资本要素风险减少
C.分散化投资使非系统风险减少
D.分散化投资的收益最高
答:——C——
2.[单选题]关于资本市场线，说法不正确的是（）。
A.资本市场线通过雅风险利率和市场资产组合两个点
B.资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C.资本市场线也叫证券市场线
D.资本市场线斜率总为正
答:——C——
3.[单选题]套利定价模型的目标是寻找（）的证券。
A.高收益
B.低风险
C.价格被低估
D.价格被高估
答:——C——
4.[单选题]不属于积极投资主张的是（）。
A.退出市场
B.采取价格投资
C.建立一个充分分散化的证券投资组合
D.多方打听内幕消息以弥补市场效率不足
答:————
5.[单选题]基本分析的重点是（）。
A.宏观经济分析
B.公司分析
C.区域分析
D.行业分析
答:————
6.[单选题]马科维茨描述的投资组合理论主要关注于（）。
A.系统风险的减少
B.分散化对投资组合的风险影响
C.非系统风险的确认
D.积极的资产管理以扩大收益
答:————
7.[单选题]资本配置线可以用来描述（）。
A.一项风险资产和一项雅风险资产组成的资产组合
B.两项风险资产组成的资产组合
C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合
D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合
答:————
8.[单选题]在有效市场假定成立的前提下，最好的投资策略是（）。
A.基本面分析
B.技术分析
C.主动投资策略
D.买入并持有
答:————
9.[单选题]根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和（）因素有关。
A.市场风险
B.非相同风险
C.个别风险
D.再投资风险
答:————
10.[单选题]与CAPM不同，APT（）。
A.要求市场必须是均衡的
B.运用基于微观变量的风险溢价
C.规定了决定预期收益率的因素数量并指出这些变量
D.并不要求对市场组合进行严格的假定
答:————
11.[多选题]资本资产定价模型存在一些局限性，包括（）。
A.某些资产的β值难以估计
B.依据历史资料计算出的β值对未来的引导作用有限
C.资本资产模型建立在一系列假设之上，但这些假设与实际情况有一定的偏差
D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述
答:————
12.[多选题]资本资产定价模型存在一些假设，包括（）。
A.市场是均衡的
B.市场不存在摩擦
C.市场参与者都是理性的
D.存在一定的交易费用
答:————
13.[多选题]根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。
A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
答:————
14.[多选题]套利定价模型在实践中的应用一般包括（）。
A.检验资本市场线的有效性
B.分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素
C.检验证券市场线的有效性
D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
答:————
15.[多选题]下列属于非系统性风险范畴的是（）。
A.经营风险
B.违约风险
C.财务风险
D.通胀风险
答:————
16.[判断题]在市场模型中，β大于1的证券被称为防御型证券。（）
A.0
答:————
17.[判断题]套利组合的预期收益率必须为正数。（）
A.1
答:————
18.[判断题]套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险的影响。（）
A.1
答:————
19.[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。（）
A.0
答:————
20.[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险越小。（）
A.0
答:———— |
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发表于 2021-5-20 10:53:41
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